Scientifique de données, Modèles de risque de marché-FR

Poste temporaire d'une durée de 12 mois. L’équipe de valorisation marché des capitaux recherche un(e) Scientifique de données, Modèles de risque de marché, pour rejoindre une équipe de conception de modèles de risque de marché dynamique, en étroite collaboration avec le middle office et l’équipe de validation des modèles. Vous contribuerez à la mise en place et à la documentation méthodologique de modèles liés aux produits dérivés, aux métriques de risque de marché (VaR, stress tests) et aux ca…