Descripción
Vill du kombinera djup kompetens inom kreditriskmodeller med kunddialog, uppdragsledning och utveckling av nya erbjudanden? Möjligheten Financial Services Risk söker en erfaren specialist inom kreditriskmodeller till Quantitative Intelligence-teamet i Stockholm. Du får en central roll i uppdrag för banker och andra finansiella företag, med fokus på utveckling, validering och styrning av kreditriskmodeller. Rollen ger utrymme att påverka din inriktning och vidareutveckla EY:s erbjudande inom kvantitativ risk. Ansvarsområden Leda uppdrag och delleveranser inom utveckling, validering och granskning av kreditriskmodeller. Tillämpa expertkunskap inom PD, LGD och EAD/CCF samt ge råd om IRB-regelverket och relevanta EBA-riktlinjer. Kommunicera metoder, resultat och rekommendationer till seniora intressenter. Utveckla kollegor och bygga långsiktiga kundrelationer. Vidareutveckla EY:s erbjudanden inom kvantitativ risk, inklusive AI-relaterade möjligheter. Färdigheter och egenskaper för framgång Kvalifikationer Mer än fem års relevant erfarenhet av kreditriskmodeller. Djup erfarenhet av utveckling eller validering av PD-, LGD- och EAD/CCF-modeller. Mycket god kunskap om IRB-regelverket och EBA:s riktlinjer. Avancerade kunskaper i statistisk analys och programmering. Relevant universitetsutbildning inom exempelvis matematik, statistik, ekonometri, ekonomi, fysik eller civilingenjörsområde. Mycket god svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande Erfarenhet av AI-agenter, maskininlärning eller AI-risk i reglerad verksamhet. Erfarenhet av myndighetsgranskning, revision eller oberoende validering. Erfarenhet av förändringsprojekt, affärsutveckling eller tjänsteutveckling. Som person är du Metodisk och kvalitetsmedveten i komplexa leveranser. Tydlig i dialog med både specialister och beslutsfattare. Relationsskapande och intresserad av att utveckla kunder, kollegor och erbjudanden. Vad vi erbjuder dig På EY hjälper vi dig att utveckla och anpassa dina färdigheter för framtide